Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/www/novacisko.cz/subdomains/bredy/init.php on line 11

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50562 Library:100020 in /home/www/novacisko.cz/subdomains/bredy/init.php on line 11

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/novacisko.cz/subdomains/bredy/init.php:11) in /home/www/novacisko.cz/subdomains/bredy/index.php on line 38
Spekulace s futures - hra začíná - Bredyho blog - Ondřej Novák
Bredyho blog - Ondřej Novák

Spekulace s futures - hra začíná

Tak podobné symboly, jako jsou zobrazeny na obrázku vedle tohoto odstavečku budu teď vídat často, skoro denně. Začal jsem si pohrávat s možností investování na burzách s futures. Zatím jen na simulátoru.


Proč mne to zaujalo

V novinách a v televizi se člověk časem dozví, že existují něco jako burzovní spekulanti. Člověk si pod tím představí zejména nějaké totálně inteligenčně nabušené jedince, obrovským kontem, kteří dnem i nocí sedí u počítače, sledují grafy, sledují zprávy, analyzují trh a ve vhodnou chvíli kupují a prodávají cenné papíry. Jedná se o abnormálně obtížnou práci založenou na vysokém IQ, a schopnosti vše sledovat a analyzovat, tedy nic moc pro běžného smrtelníka.

V zásadě tato představa není úplně daleko od pravdy, na druhou stranu, troufám si tvrdit, že i tito lidé jsou obyčejní smrtelníci. Dokonce i to konto nemusí být obrovské (postačí jen pouhé tisíce dolarů :-).

O futures burzy jsem zavadil v době, kdy ČP otevíral komoditní fond, přesněji fond Zlatý. Domníval jsem se, že přes vysokou rizikovost bude tento fond ziskovější. Proto jsem do něj investoval pár tisíc (korun) a zkusil co to udělá. Nestalo se nic, výkonost byla plus mínus nulová, zdá se říct, že za cca 3 roky máme pár procent ztrátu. Ano, jistě, je krize, ale i tak z dnešního pohledu, na komoditní fond je to bída. Začal jsem se o komodity víc zajímat a narazil jsem na podivný termín futures. Chvíli jsem toto téma sledoval, oceňuji zejména informace na stránkách http://www.financnik.cz. A zaujalo mne to natolik, že jsem si jednoho dne řekl, že to prostě zkusím. Ale abych nabral zkušenosti, tak nejprve na simulátoru.

Proč mě to zaujalo? Člověk může své peníze investovat různým způsobem. Může peníze vložit na spořící účet nebo termínovaný vklad. Výše výdělku je však směšná, mnohdy nepokryje ani inflaci. Pokud člověk volí nějaký investiční fond, pak přes všechno ujišťování je to bída ještě větší a na rozdíl od banky totiž může obdržet i záporné výdělky. Navíc fondy peněžního trhu mají menší zisky než obyčejný spořící účet v mBance. Pokud zainvestujeme do rizikových fondů, tak i přes vyšší riziko tyto fondy nemají velké výnosy a s bídou dosahují spořících účtů. Peníze dávám někomu, aby s nimi obchodoval, ale už nemám žádnou kontrolu nad tím, jak se tak děje. Investice do akcií byla až do nedávna pro mnohé zajímavou volbou. Teď ti, co akcie nakoupili a nestačili je prodat víceméně naříkají a nevědí co mají dělat. Prodat a vybrat ztrátu definitivně? Nebo počkat až se cena vrátí? A kdy se vrátí? Za rok, dva, pět let, nebo třicet? V souvislosti s futures jsem se dostal na burzy, kde člověk vydělává jinak, kde peníze neodevzdává někomu, aby ten za něj investoval, ale kde investuje sám, přesněji obchoduje. Prodává a nakupuje tak, aby vždy skončil se ziskem. To jestli se obchody daří nebo nedaří tedy čistě závisí na něm a na jeho rozhodnutí a odhadu, nikoliv na cizí vůli, ani na tom, zda zrovna probíhá, či neprobíhá krize. Jak si posléze ukážeme, sází vždy na zisk a nevydařené odhady (omyly) platí většinou malou ztrátou (pakliže má dobrý investiční systém). Taková situace, jako nenadálý pád nějakého cenného papíru ho přitom nevyvede z míry. V době, kdy všichni pláčou nad propady, spekulant už zpravidla dávno prodal, nebo dokonce již dávno připisuje zisk při spekulaci na pokles. Investice do futures jsou vysoce likvidní a velice ziskové,... a ano, jsem si vědom i toho, že jsou vysoce rizikové. Avšak myslím si, že riziko lze vhodným "money managingem" výrazně redukovat.

Inu rozhodl jsem se, že si tedy vyzkouším investování na vlastní kůži. Ale protože je zde vysoké riziko, začal jsem nejprve papírově studiem grafů, ale velice záhy i na simulátoru, kterých lze získat na internetu spoustu. Dokonce tyto simulátory bývají propojeny přímo se živou burzou, pouze příkazy zaslané do systému simulují a neprovádí obchody fyzicky na burze. Plánuju časem vyzkoušet víc simulátorů.

Mým cílem je prozatím intra-day obchodování na online burzách. V zásadě mi vyhovuje víc, než poziční obchodování. Nejsem zahradník, a nebaví mne čekání po tom, co něco zasadím, až mi to za půl roků vyroste (nebo taky ne). Při intra-day obchodování člověk může víc kontrolovat běh obchodu, lépe se na to soustředit (ale také může víc zmatkovat). Může také kdykoliv obchodování nechat, a třeba se tomu několik dní nevěnovat. Při pozičním obchodování sice stačí kontrola jednou denně, ale dost by mi vadilo pořád myslet na to, že někde mám otevřenou pozici a nevím, co se s ní zrovna děje.

Než se pustím do ostrého obchodování, dal jsem si následující podmínky.

  1. Sehnat někde $5000 dolarů (skoro 100.000kč).
  2. Na simulátoru vydělat aspon $50000 dolarů (po odečtení vkladu) - (1 mil korun)
  3. Po cca 2 měsíce simulování nesmím nikdy udělat ztrátu -$2500 z maximálního zůstatku na kontrakt.
  4. Nepoužívat techniky založené na tom, že simulátor má rychlejší odezvu, než vlastní burza
  5. Nepřekračovat margin víc, než je 1/2*(vklad+zisk)

K jednotlivým bodům
Ad 1) tohle je zásadní podmínka, ale já doufam, že by se mi mohlo podařit ji naplnit a to i bez nějaké šílené půjčky
Ad 2) Tenhle cíl bych řekl že je dosažitelný, ale přesto tak daleko, abych nemohl získat pocit, že vše doposud byla jen náhoda. Také hodlám vyzkoušet víc simulátorů se stejnými podmínkami
Ad 3) Je to ochrana proti riziku okamžité ztráty při přechodu do ostrého režimu. Pokud budu začínat s $5000, pak při takové ztrátě je to prakticky konec celé legrace, protože zůstatek na účtu neumožňuje další obchody. Tato ztráta se počítá tak, že se vezme maximum na virtuálním účtu a odečte se od aktuálního stavu. Pakliže je číslo nižší než -$2500, je to špatné. Pokud tam figurují obchody s větším množstvím kontraktů, pak se ztráta počítá jen za jeden kotrakt. Uvědomuju si totiž, že po naakumulování zisku se budu pouštět do obchodů s větším množstvím kontraktů a tam se takováhle ztráta dá udělat snadno. Uvedená podmínka by pak neměla žádnou vypovídající vlastnost.
Ad 4) Je to prostě simulátor, je třeba počítat s tím, že ostré obchody budou pomalejší.
Ad 5) Většina simulátorů nabízí nějaký obrovský počáteční vklad. Chtějí, aby budoucí spekulant víc riskoval. Zisk $200 vůči počátečnímu vkladu třeba $50000 vypadá jako nic, a hamounská vlastnost se probouzí skoro v každém. Víc, víc... a začíná riskovat. I když simulátor umožní obchody s větším množstvím, já této vlastnosti nesmím využít, pokud si na to nevydělám.

Co bude následovat na tomto blogu

Na tomto blogu chci vést postupně deník mého simulovaného obchodování. Víceméně povedu výkaz zisku a ztrát za každý den, kdy budu obchodovat, prostě peněžní deník. Bude zde zobrazeno množství obchodů provedených za den, zisk / ztráta, aktuální stav účtu, maximální margin ten den a případně zde budou rozbory zajímavých situací z toho dne (pakliže budou). Rád bych, pokud tento blog čte odborná veřejnost (nějací úspěšní spekulanti), aby mi případně do diskuze psali své postřehy a komentáře k tomu, jak se mi daří / nedaří.

V tuto chvíli mám za sebou zkušební týden v simulátoru BEST Online v7.3. Obchoduji na E-Mini S&P 500. Za tu dobu jsem nejprve vydělal $1600, následně klesl do mínusu na -$4700 a posléze vše dohnal, takže současný stav účtu je $1000 (+ počáteční vklad). Z toho je vidět, že v prvním týdnu bych asi ostrý provoz nepřežil a už v půlce bych si sbalil fidlátka a skončil o sto tisíc korun lehčí. Rizikovost futures je snad zřejmá.

vytvořeno: 15.10.2008 21:08:23, změněno: 16.10.2008 02:31:31
Jsou informace v článku pro Vás užitečné?
  • (2)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (1)
Kategorie: ~.Koš

Podobné články

futures esz8 15.10.2008


Úplatková fraška

Hezky nám to začíná...

Deník spekulanta


Garbage collector - automatický úklid objektů v C++

Článek navazuje na GarbageCollector v C++, prototyp, kde jsme si představili prototyp třídy provádějící automatický úklid objektů známy jako "garbage collector". Dnes si ukážeme další verzi, nazvěme ji "alfa"

Tanečky na obecném poli (GenericArray)

Jak sloučit dvě pole, aniž by bylo třeba alokovat jediný bajt? Jak smazat dvě hodnoty z prostřed pole, aniž by se muselo pole fyzicky posouvat? Jak vyzvednout subpole? Jak přerovnat pole bez fyzického přesunu prvku?
Reklama: